유명한 스토캐스틱 지표 알아보기 !
차트투자의시작 - 스토캐스틱 지표
오늘은 주식 차트투자자들은 물론, 옵션과 파생등의 많은 트레이더들에게도 유명한 스토캐스틱 지표에 대해 알아보도록 하겠다. 정말 많은 사람들이 이 지표를 접하지만 많은 사람들이 크게 참고하지는 않는 애매한 지표라고 할 수 있겠다. 많은 지표들중에 스토캐스틱이 유명한 이유는 지표가 계발된 시기도 1950년으로 오래되었고 차트의 적용 방법과 원리또한 매우 간단하기 떄문이다. 한번 원리를 파혜쳐보자.
스토캐스틱 지표란 ?
주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적 성격을 가지고 있다. 주가가 과열 구간에 들어 서게 되면 조만간 하락할 것으로 반대로 주가가 침체 구간에 들어 서게 되면 조만간 반등할 걸로 예상해 볼 수 있는데 이러한 속성을 지표화 한 것이 바로 스토캐스틱이다. 조지 래인(George Lane)이란 사람이 만든 것으로 원래는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어진 것으로 주식시장에서도 효과를 발휘하면서 유명해진 지표이다.
출처 : 네이버 지식백과
주식 가이드북 포스팅을 하면서 많은 지표들을 배웠지만 이번에 배울 스토캐스틱 지표는 매우 큰 차이점이 있다. 과거의 가격 범위내에서 현재의 주가의 수준을 백분율로 나타낸 것을 말하기 떄문이다. 이것은 결국 주가의 큰 추세에서는 사용할 수 없고, 박스권장세나 횡보하는 주식에서 유용하게 사용할 수 있는 지표이기 때문이다.
스토캐스틱 지표의 원리와 적용
스토캐스틱(Stochastic) 공식
스토캐스틱의 공식이다. 공식을 보면 N일 간의 최고가격과 최저가격의 차에서 현재의 가격과 최저가격의 차에 대한 백분율을 구하는 것이다. 매우 간단하고 쉽게 적용해 볼 수 있는 만큼 유명한 지표인 스토캐스틱.
이러한 스토캐스틱은 20%이하일때 과매도 구간 (매수시점) 80%이상일때 과매수 구간 (매도시점) 으로 분석하게 된다. 이러한 Stochastic은 변화가 심하고 거짓신호가 많아 보안된 사항이 있는데, 바로 슬로우 스토캐스틱 (Slow Stochastic)이다. 이것은 단순히 Stochastic의 이동평균선을 구하면 끝이다.
슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastic) 공식
Stochastic을 A일 이동평균을 구한것이 Stochastic K가 되고 이러한 Stochastic k를 M일 이동평균을 구한것이 Stichastic D라고 할 수 있다. 위에서 구한 것들을 활용해서 Fast Stochastic과 Slow Stochastic을 분리하게 되는데 복잡해보이지만 한번만 이해하면 쉽게 써먹을 수 있다.
Fast Stochastic Slow Stochastic 구분
Fast Stochastic은 Stochastic과 Stochastic K를 사용한다.
Slow Stochastic은 Stochastic K와 Stochastic D를 사용한다.
많은 사람들이 (5 - 3 - 3) (10 - 6 - 6) (14 - 3 - 3) (20 - 12 - 12) 로 스토캐스틱을 많이 사용한다고 표현을 한다. 여기서는 슬로우 스토캐스틱으로 3개의 숫자는 N과 A와 M의 값을 적용시켜야 하는 숫자를 뜻하는 것이다.
스토캐스틱 지표 투자적용
스토캐스틱 투자적용 방법
20%이하일때 과매도 구간 - 매수시점
80%이상일때 과매수 구간 - 매도시점
스토캐스틱 골든크로스발생 - 상승추세전환 (매수시점)
스토캐스틱 데드크로스발생 - 하락추세전환 (매도시점)
주로 사용하는 슬로우 스토캐스틱 설정
(5 - 3 - 3) (10 - 6 - 6) (14 - 3 - 3) (20 - 12 - 12)
박스권장세나 횡보하는 주식에 활용하여야 한다.
두개의 스토캐스틱 지표가 20%일때 매수 , 80% 일때 매도 했을때의 시뮬레이션
횡보장에서의 높은 적중률
첫번째 매수시점은 이전의 큰 하락추세로 진입 실패했지만 추후 횡보장사때에 전부 수익을 낼 수 있었다.
횡보장에서의 높은 적중률 + 상승추세 X
큰 상승추세가 시작하기전에는 전부 수익을 낼 수 있었지만, 상승추세가 시작되자 매수시점을 제시하지 못해 수익을 얻지 못함은 물론, 추세가 반전되는 시점에서 잘못된 매수시점을 제시 하였다.
횡보장에서의 높은 적중률 + 상승추세 X
마찬가지로 횡보장에서는 높은 적중률로 수익을 얻을 수 있었지만, 상승추세가 시작되니 매수시점을 제시하지못하여 수익을 얻지못하였다.
여기까지 스토캐스틱을 알아보았는데, 매우 쉽고 유용하게 사용할 수 있는 지표이기는 하나, 횡보장과 박스권장세같은 추세가 적은 시점에서만 사용되는 지표인 것을 알 수 있었다. 이러한 스토캐스틱의 오류성은 다른 지표들과의 병행사용을 통해 높은 적중률을 가질 수 있고, 새로운 기법으로 탄생할 수 있으니 앞으로도 주식 가이드북을 통해 많은 공부를 이어가보도록 하자 !
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